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La prima de riesgo es una medida del exceso de rentabilidad que requiere un individuo para compensar el hecho de estar sometido a un mayor nivel de riesgo[1]. Se utiliza ampliamente en finanzas y economía, siendo la definición general la rentabilidad de riesgo esperada menos la rentabilidad libre de riesgo, como demuestra la fórmula siguiente[2].
Los datos de cada una de estas variables y la interpretación final del valor de la prima de riesgo difieren según la aplicación, como se explica en las siguientes secciones. Independientemente de la aplicación, la prima de mercado puede ser volátil, ya que las dos variables que la componen pueden verse afectadas de forma independiente por cambios tanto cíclicos como bruscos[2], lo que significa que la prima de mercado es de naturaleza dinámica y siempre cambiante. Además, una observación general, independientemente de la aplicación, es que la prima de riesgo es mayor durante las recesiones económicas y durante los períodos de mayor incertidumbre[3].
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La prima de riesgo país (CRP) es el rendimiento adicional o la prima exigida por los inversores para compensar el mayor riesgo asociado a la inversión en un país extranjero, en comparación con la inversión en el mercado nacional. Las oportunidades de inversión en el extranjero van acompañadas de un mayor riesgo debido a la plétora de factores de riesgo geopolítico y macroeconómico que hay que tener en cuenta. Estos mayores riesgos hacen que los inversores desconfíen de invertir en países extranjeros y, en consecuencia, exigen una prima de riesgo para invertir en ellos. La prima de riesgo país suele ser mayor en los mercados en desarrollo que en los países desarrollados.
El riesgo país es un factor clave que hay que tener en cuenta a la hora de invertir en mercados extranjeros. La mayoría de los organismos nacionales de desarrollo de las exportaciones disponen de expedientes detallados sobre los riesgos asociados a la actividad empresarial en diversos países del mundo.
La prima de riesgo país puede tener un impacto significativo en los cálculos de valoración y de financiación empresarial. El cálculo de la PRC consiste en estimar la prima de riesgo de un mercado maduro, como el de Estados Unidos, y añadirle un diferencial de incumplimiento.
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Desde el comienzo de la crisis financiera en 2008, tanto los ejecutivos como los profesionales de la valoración han observado importantes cambios en los parámetros subyacentes que impulsan y se utilizan para derivar el valor de las empresas. Uno de estos parámetros clave es la prima de riesgo del mercado de renta variable que se utiliza para estimar el coste de financiación de la renta variable en el análisis de los flujos de caja descontados.
Este boletín de investigación elaborado por la práctica de valoraciones holandesa resume nuestras observaciones sobre los factores clave que influyen en la prima de riesgo del mercado de renta variable desde el inicio de la crisis financiera. También presentamos un resumen de nuestro análisis y conclusiones sobre la prima de riesgo del mercado de renta variable que debe aplicarse a partir del 30 de septiembre de 2021.
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La tasa de rendimiento requerida para las acciones ordinarias se calcula como el rendimiento de la deuda pública más una prima de riesgo de las acciones de 500 puntos básicos más 100 puntos básicos para cubrir los costes operativos y proporcionar un incentivo de salida. eur-lex.europa.eu
La Comisión ha establecido que la aplicación de la metodología utilizando los valores medios (media o mediana) de los parámetros pertinentes (rendimientos de la deuda pública, diferenciales de los CDS, prima de riesgo de las acciones) determina una banda con una tasa de rendimiento media requerida del 7 % en las acciones preferentes con características similares a las de la deuda subordinada y una tasa de rendimiento media requerida del 9,3 % en las acciones ordinarias relativas a los bancos de la zona del euro. eur-lex.europa.eu
Basándose en su práctica, la Comisión considera que una prima de riesgo normal para las acciones asciende al menos a 400 puntos básicos y que dicha prima de riesgo debería incluirse en la prima de garantía cobrada a los beneficiarios (17). eur-lex.europa.eu
Sin embargo, los datos disponibles en 7.11.2006 las participaciones sin voto de duración limitada e ilimitada que se acordaron con terceros en 1997 y 1998 permitieron un cálculo indirecto en los casos en los que la prima de riesgo adecuada para los instrumentos de HLB similares a los instrumentos de capital propio había cambiado entre finales de 1992 y finales de 1997. eur-lex.europa.eu
